SEB Vilniaus bankas, pašalinęs Lietuvos banko pastabose nurodytus trūkumus, vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo metodą tam tikroms pozicijoms galės pradėti taikyti nuo 2008 m. sausio 1 dienos.
Lietuvos banko valdyba antradienį išklausė informaciją apie SEB Vilniaus banko pasirengimą taikyti vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo metodą skaičiuojant kapitalo pakankamumą. Posėdyje teigiamai įvertintas banko pasirengimas šiems darbams.
Pernai lapkričio 11 d. Lietuvos banko valdyba patvirtino Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrąsias nuostatas, kuriose pateikta visiškai nauja kredito rizikos vertinimo koncepcija atsižvelgiant į Bazelio bankų priežiūros komiteto reikalavimus, žinomus kaip Bazelis II, ir Europos Sąjungos direktyvas dėl naujos bankų kapitalo pakankamumo sistemos. Šiose taisyklėse numatyta, kad nuostatos dėl pažangaus vidaus reitingais pagrįsto kredito rizikos vertinimo metodo įsigalios nuo 2008 m. sausio 1 dienos.
Vidaus reitingais pagrįstas (IRB) kredito rizikos vertinimo metodas – tai Europos Sąjungos šalių narių bankų kredito rizikos vertinimo kapitalo pakankamumo skaičiavimo tikslu metodas, pagrįstas kredito rizikos komponentų nustatymu bei atitinkamų rizikos koeficientų funkcijų taikymu banko turimoms pozicijoms, atsižvelgiant į paties banko nustatytus vidaus reitingus bei priežiūros standartus.
Taikant šį metodą kapitalo poreikis priklauso nuo individualaus banko rizikos lygio, kadangi bankai gali remtis savo vidiniais rizikos komponentų (įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės (PD), nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD), perskaičiavimo veiksnio (CF) skaičiavimais.
Taip nustatant kapitalo poreikį pasiekiama didesnė kredito rizikos diferenciacija bei tikslesnė kiekybinė kapitalo poreikio išraiška, nes rizikos koeficientų funkcijos gautos statistiniu būdu.